Génie Mathématique & Modélisation

Mathématiques Financières.
Génie Mathématique & ModélisationAnnée 3, Semestre S9
Cycle ingénieur		3 crédits ECTS3GMS9MAF
Objectifs
  • Présentation d'outils mathématiques et de probabilités avancés intervenant dans le domaine des finances. Il s'agit de donner aux étudiants les compétences nécessaires pour la gestion de portefeuilles (modèles pour le calcul du prix d'options,
  • ...) et pour l'évaluation de risques.
Liste des ECCalcul Stochastique pour la Finance.
Gestion des Risques Financiers.
Horaire encadré36 h
Travail personnel20 h
Évaluation50% Calcul Stochastique pour la Finance.
50% Gestion des Risques Financiers.
Pré-requisModules « Probabilité et Statistiques » (S8) et « Calcul Stochastique » (S9).
3GMS9STO - Calcul Stochastique.
ResponsablePierre DRUILHET
18/08/2008
Génie Mathématique & ModélisationCalcul Stochastique pour la Finance.
Objectifs
  • Initiation aux mathématiques financière
Compétences
  • Maîtrise du calcul stochastique.
  • Modélisation probabiliste en finance.
  • Capacité à construire un portefeuille de couverture et calculer le prix d'une option pour le modèle de Black, Scholes and Merton ou en temps discret.
Description
  • Introduction aux notions de portefeuille de couverture, Absence d'opportunité d'arbitrage, probabilité neutre au risque.
  • Calcul du prix et du portefeuille de couverture pour des options européennes en temps discret.
  • Formule de Black & Scholes en temps continu
  • Option américaines.
Horaire encadré24h (24h CM)
ÉvaluationExamen final, Écrit
Bibliographie

Stochastic Finance, 2nd edition, Follmer H, Schied A, de Gruyter (2004)

Martingale Methods in Financial Modelling, 2nd edition, Musiela M, Rutkowski M, Springer (2005).

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, 2nd edition, Lamberton D, Lapeyre B, Ellipses ( 1997)

EnseignantsPierre BERTRAND
18/08/2008
Génie Mathématique & ModélisationGestion des Risques Financiers.
Objectifs
  • Présentation des modèles d'évaluation des risques financiers.
Compétences
  • Avoir des notions d'évaluations et de couverture des risques financiers.
Description
  • Les accords de Bâles, VaR, risques de crédits,
  • Théorie des valeurs extrêmes,
  • Mesure des Corrélations, et théorie des copules.
Horaire encadré12h (8h CM + 4h TD)
ÉvaluationExamen final, Écrit
Bibliographie

Stochastic finance. An introduction in discrete time, Föllmer H and Schied A, de Gruyter (2004)

Options futures et autres actifs dérivés, Hull J, Prentice Hall in Finance (2008)

Quantitative risk management. Concepts, techniques and tools, McNeil AJ, Frey R, Embrechts P, Princeton Series in Finance (2005)

La gestion des risques financiers, Roncalli T, Economica (2004)

EnseignantsPierre DRUILHET, Myriam GARRIDO
18/08/2008